1. 價格限制(Price Limit)：(漲跌幅限制)
價格限制表示每個交易時段中期貨合約獲允許的最大價格變動範圍。價格限制因產品而異，且當達致價格限制時的措施也存在差異。根據各交易所的規則手冊，部分市場可能會暫時停止交易，直至價格限制可以擴大或當日交易可停止。
2. 股指產品的價格限制和熔斷機制
CME美國股指期貨市場設定一系列自動保障措施：其中部分與現貨股票市場同步。(比如當 S&P 500 現貨指數下跌達 -7%、-13%及 -20%，則 CME 掛牌之股價指數期貨及選擇權將依下跌幅度啟動暫停交易措施)。
CME美國指股票期貨的夜盤限制為5%，並且在達致該限制時，仍然開放交易。倘若市場於夜盤時段中上漲或下跌5%，市場依然開放交易，但最多僅可達這些價格限制。
日盤交易採用適用於整個市場的熔斷機制，其為一種暫停交易一段時間的價格限制，旨在幫助市場重置。CME美國股票期貨市場與現貨股票市場熔斷機制一致，為7%、13%和20%。當達致7%和13%的熔斷點時，分別會暫停交易15分鐘；若達致20%的水平，則該交易日將收市。
3. 原油相關產品熔斷機制
CME能源市場設有動態熔斷機制，即價格波動範圍可以在60分鐘的滾動回溯期中不斷重置。若在此期間市場漲跌每達15%，交易則將暫停2分鐘。
熔斷機制簡介(Circuit Breaker)：
熔斷機制為一系列價格限制，當觸發時，市場將在特定時間暫停交易，以使市場重置。CME市場中有兩種熔斷機制：
傳統熔斷機制是針對若干CME產品在參考價格之上和之下（通常為結算價）的一系列價格限制。觸發熔斷機制後，一個熔斷點將生效。設有傳統熔斷機制的產品（如股指市場）分為主要合約和關聯合約。
主要合約：CME全球控制中心（GCC）指定主要合約的最近合約月。
關聯合約：當主要合約觸發熔斷事件時，所有關聯合約均遵循主要合約的操作。關聯合約亦可具有自身的熔斷事件，但是相關事件不會像主要合約一樣影響其它合約。
二、動態熔斷機制
動態熔斷機制（DCB）與傳統熔斷機制相似，但全天隨市場變化。於特定時間間隔內，DCB規定在特定時間間隔（通常為一小時）內允許產品變動幅度的上限和下限，在啟動動態熔斷機制後，將開始為期2分鐘的暫停交易時間。 每個產品都有其幅度限制，用於計算熔斷點，一般為前一個結算價的某個百分比。(比如CL原油期貨為15%)
價格區間(Price Banding)
價格區間機制與價格限制類似，會拒絕給定範圍或區間之外的訂單，以使期貨和期權市場不論在高波動抑或低波動情況下均能保持市場秩序。各個產品的價格區間是根據最近的價格，加上或減去固定值動態計算得出。若市場朝一個方向快速變動，則價格區間會動態調整以適應新的交易區間，因此若委託價格超過委託區間則該筆委託會被退單。
CME範例：
商品GEZ8 價格區間(Price Band Variation)為 0.1，最佳買賣5檔資訊如下圖：
此時參考價格為99.365
Priceing Banding機制下的最高買價為99.465(99.365+0.1)
Priceing Banding機制下的最低賣價為99.355(99.365-0.1)
若此時委託買進10口，價格為99.5，因為出價超過最高買價限制(99.5>99.465)，故該筆委託會被交易所退單。
保護市價單(Market order with Protection)
Market orders with protection prevent market orders from being filled at extreme prices. Market orders with protection are filled within a pre-defined range of prices referred to as the protected range. For bid orders, protection points are added to the current best offer price to calculate the protection price limit. For offer orders, protection points are subtracted from the current best bid price.
有別於傳統的市價單，CME Globex 接受市價委託是以 " Market order with Protection "來執行，以避免客戶成交極端價格的風險，其保護的範圍以最佳買賣價加計。在送出委託後若未能全部成交，其餘未成交單會以送出委託當下之參考價加計一定範圍作為可成交之價格範圍，避免因行情突然波動劇烈而成交在極端價格。
CME範例-買方
客戶欲以市價單買進10口ESZ8商品
當時最佳買價 = 90025 保護範圍 = 600.
故保護市價單最高購買出價 = 90025 + 600 = 90625
依序成交回報如下：
成交回報2口成交在 90025
成交回報3口成交在 90300
成交回報3口成交在 90550
因為下一個最佳買價為90675，已高於保護市價範圍，故剩餘未成交部分僅會以90625之限價掛單。
CME範例-賣方
客戶欲以市價單賣出10口ESZ8商品
最佳賣價 = 90000 保護範圍 = 600
故保護市價單最低賣出價格 = 90000 - 600 = 89400
依序成交回報如下：
成交回報2口成交在 90000
成交回報3口成交在 89900
成交回報3口成交在 89650
因為下一個最佳賣價為89300，已低於保護市價範圍，故剩餘未成交部分僅會以89400之限價掛單。
保護停損單(Stop with Protection )
Stop orders with protection prevent stop orders from being executed at extreme prices. A stop order with protection is activated when the market trades at or through the stop trigger price and can only be executed within the protection range limit. The order enters the order book as a market order with the protection price limit equal to the trigger price plus or minus the pre-defined protection point range. Protection point values usually equal half of the Non-reviewable range.
有別於傳統的停損單，CME Globex 接受停損委託是以 " Stop with Protection "來執行，以避免客戶成交極端價格的風險，其保護的範圍通常為停損價格加計或減去50 %的Non-reviewable range。
CME範例-買方
客戶欲以保護停損單買進10口ESM1商品，停損條件為133000。
Non-reviewable range = 600所以保護範圍 = 300. (50% Non-reviewable range)
故保護停損單最高購買出價 = 133000+ 300= 133300
依序成交回報如下：
成交回報2口成交在 133025
成交回報3口成交在133200
成交回報3口成交在 133225
因為下一個最佳買價為133375，已高於保護範圍，故剩餘未成交部分僅會以133300之限價掛單。
CME範例-賣方
客戶欲以保護停損單賣出10口ESM1商品，停損條件為133000。
Non-reviewable range = 600所以保護範圍 = 300. (50% Non-reviewable range)
故保護停損單最低賣出價格= 133000 - 300= 132700
依序成交回報如下：
成交回報2口成交在 132900
成交回報3口成交在132850
成交回報3口成交在 132800
因為下一個最佳賣價為132675，已低於保護範圍，故剩餘未成交部分僅會以132700之限價掛單。
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